Lehre am Lehrstuhl Statistik

Vorlesung: Econometrics of Financial Markets
Prof. Dr. W. Schmid, Viktoriia Petruk

Seminar: Econometrics of Financial Markets
Prof. Dr. W. Schmid, Viktoriia Petruk

Vorlesung: Introduction to Statistics and Data Science
Prof. Dr. W. Schmid, Dr. D. Ivasiuk

Vorlesung: Statistical Models
Prof. Dr. W. Schmid, Diana Ivasiuk

Forschungs- und Doktorand*innenseminar

 

 

Inhaltliche Anforderungen

• Der Studierende soll zeigen, dass er in der Lage ist, ein selbst gewähltes/vorgeschlagenes Thema selbständig und wissenschaftlich zu bearbeiten. Dies geschieht, indem er Probleme erkennt und darstellt sowie Lösungsvorschläge aufzeigt. Dabei ist es unerlässlich, den Gegenstand der Untersuchung genau festzulegen bzw. eine klare Eingrenzung des Themas vorzunehmen.

• Als erster Schritt ist dabei die relevante Literatur zu sichten und zu systematisieren. Die Systematisierung, das Ordnen der eigenen Gedanken, ist ein wichtiger Punkt bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Dabei müssen die Diskussionen in der Literatur erkannt werden und (innerhalb der gewählten Schwerpunktbildung) vollständig benannt werden.

• Im zweiten Schritt sollte der Versuch unternommen werden, eigene Gedanken zu entwickeln und zu selbständigen Lösungsansätzen zu kommen. Studierende sind durchaus legitimiert, die Literatur kritisch zu betrachten und eigene Lösungen zu formulieren und daher ausdrücklich aufgefordert, den (zweifellos) notwendigen Mut hierfür aufzubringen! Innerhalb der einzelnen Gliederungspunkte ist auf eine schlüssige Gedankenführung zu achten. Die Argumente müssen logisch aufeinander aufbauen. Ein klarer und flüssiger Stil ist dem Verständnis förderlich. Komplizierte sprachliche Konstruktionen oder Häufungen pseudowissenschaftlicher Fremdwörter sind daher zu vermeiden.

• Der Verfasser sollte selbständig formulieren und sich nicht an literarische Vorlagen anlehnen. 

• Den Ausführungen ist eine Gliederung voranzustellen. Die Gliederung muss insb. den   Aufbau der Gedankenführung und die ggf. gewählte Schwerpunktbildung klar zum Ausdruck bringen. Für die Beurteilung der Arbeit spielt der Gliederungsaufbau eine große Rolle. Es wird deshalb empfohlen, sie bis zuletzt ständig neu zu durchdenken und ggf. zu korrigieren.

• Die Gedankenführung muss klar und nachvollziehbar sein. Die Bildung von Arbeitshypothesen muss genannt und erläutert werden, um so Dritten eine Überprüfung der  Arbeitsergebnisse zu ermöglichen.

• Hierfür notwendig ist eine für Dritte verständliche Ausdrucksweise, sowie die regelmäßige Formulierung von Zwischenergebnissen. Darauf aufbauend sind Hinweise auf den weiteren Gedankengang notwendig.

• Die Arbeit sollte mit einer Einführung beginnen und mit einer Schlussbetrachtung enden.

• In der Einführung ist die Themen- bzw. Problemstellung abzugrenzen, die Zielsetzung zu benennen und der Gedankengang zu skizzieren. Insbesondere die begründete Themenabgrenzung ist bei vielen Seminararbeiten unbefriedigend. Damit die Einführung ihre Aufgaben erfüllen kann, wird empfohlen, sie erst zum Schluss zu formulieren.

• In der Schlussbetrachtung sind die wichtigsten Ergebnisse der in der Einleitung aufgeworfenen Fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung eigenständig entwickelter Lösungsansätze zusammenzufassen.

• Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einführung keine Vorwegnahme des Hauptteils darstellen soll und dass die Schlussbetrachtung nicht den Zweck hat, (evtl. zuletzt noch festgestellte) Schwächen des Hauptteils zu beheben und neue Aspekte aufzuwerfen.

• (!!!)  Zusätzlich zu der Anfertigung einer Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeit ist die Teilnahme und ein obligatorischer Vortrag im Rahmen unseres Forschungskolloquiums verbindlich.

 Anforderungen an die Literaturverarbeitung

• Die jüngere Literatur ist umfassend zu verarbeiten, aktuelle Entwicklungen sind zu berücksichtigen. Das erfordert eine intensive Literaturrecherche, insbesondere die Suche nach Dissertationen und die Durchsicht mindestens der drei letzten Jahrgänge der für das jeweilige Thema relevanten Zeitschriften. Bei der Verarbeitung der älteren Literatur ist eine geeignete Auswahl zu treffen, die sich insbesondere an Aktualität und Wichtigkeit orientieren sollte. Hilfreich sind die in der Universitäts-Bibliothek vorhandenen Datenbanken.
• Es sind stets die neuesten verfügbaren Auflagen zu verwenden.
• Jedes fremde Gedankengut, ob wörtlich oder nur sinngemäß übernommen, ist als solches durch die Angabe der Quelle in einer Fußnote kenntlich zu machen. Dabei ist grundsätzlich die Originalquelle anzugeben. Nur bei objektiver Unzugänglichkeit darf nach Sekundärliteratur zitiert werden.
• Das Problem liegt hier weniger darin, dass wissentlich fremdes Gedankengut nicht kenntlich gemacht wird, sondern vielmehr in der Gefahr, unbewusst fremde Gedanken zu eigenen zu machen. Diese Gefahr kann durch die Entwicklung entsprechender Techniken des Festhaltens von Materialien (z.B. Karteikartensysteme) begegnet werden.
• Es sei darauf hingewiesen, dass alle eingereichten Arbeiten mittels einer Plagiaterkennungssoftware analysiert werden und Plagiate mit der Note 5.0 gewertet werden. Außerdem erfolgt in derartigen Fällen eine Mitteilung an den Prüfungsausschuss.

Formale Anforderungen

 Allgemeine Hinweise

• Das Titelblatt einer Seminar-, Bachelor- bzw. Masterarbeit enthält Angaben über das Thema, den betreuenden Dozenten, sowie Name, Matrikelnummer, E-Mail, Anschrift und ggf. Telefonnummer des Verfassers. Seminararbeiten enthalten zusätzlich noch den Namen der Veranstaltung.
• Bachelor-/Masterarbeiten werden in gebundener Form (2 Exemplare) beim Prüfungsamt eingereicht
• Seminararbeiten (2 Exemplare) können einfach zusammengeheftet am Lehrstuhl abgegeben werden.
• Zusätzlich zu den ausgedruckten Exemplaren ist bei allen Arbeiten eine CD zu erstellen, welche die elektronische Version der Arbeit und auch die angewandten Datensätze, Computerprogramme (Programmcode in SAS, R oder MATLAB) und Programm-Outputs beinhaltet.
• Das fertige Dokument sollte wie in der folgenden Reihenfolge aufgebaut sein:

• Deckblatt
• Kurzes Abstract (5-10 Zeilen) auf Englisch (NEU!)
• Gliederung bzw. Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben
• (vollständiges!) Abkürzungsverzeichnis und gegebenenfalls ein Symbolverzeichnis
• Abbildungsverzeichnis und Tabellenverzechnis
• Inhalt der Arbeit
• Literaturverzeichnis
• Verzeichnis über sonstige Quellen
• Anhang
• Der Text sollte mit Seitenzahlen versehen werden. Die Fußnoten können fortlaufend oder seitenweise nummeriert werden.
• Der Umfang einer Bachelorarbeit sollte mindestens 25 Seiten betragen.
• Der Umfang einer Masterarbeit sollte mindestens 35 Seiten betragen.
• Der Umfang einer Seminararbeit sollte mindestens 15, aber maximal 20 Seiten betragen.
• Literatur- oder andere Verzeichnisse und evtl. Anlagen oder Anhänge werden hierbei nicht als Seiten mitgerechnet, es zählt nur der tatsächliche Inhalt der Arbeit.

Formatanforderungen:

• DIN A4
• einseitig
• 1,5-facher Zeilenabstand
• linker, rechter, oberer, unterer Rand 3cm
• Schriftgröße Text: 12, Schriftgröße Fußnoten: 10
• Wir empfehlen zur professionellen Anfertigung der schriftlichen Arbeit das Textsatzprogramm LaTeX, genauer den Editor LyX, mit dem man ansehnliche PDF-Dokumente erstellt. (Erfordert vorherige vollständige Installation von MiKTEX). Im Internet finden Sie genügend frei verfügbare Lyx- bzw. Latex-Templates, die Ihnen den Anfang erleichtern.
• Tabellen, Abbildungen, etc. müssen eine möglichst klare Inhaltsbezeichnung tragen. Dabei ist auf eine genaue sachliche, zeitliche und räumliche Abgrenzung des Dargestellten zu achten. Unmittelbar unter die Darstellung sind eine kurze Erklärung der verwendeten Symbole (unabhängig von ihrer ausführlichen Erläuterung im Text), die vom Verfasser hinzugefügten oder übernommenen Anmerkungen und die Quellenangaben zu setzen. Die Tabellen und Schaubilder sind fortlaufend zu nummerieren. Tabellen und Schaubilder, die im Textteil erscheinen, müssen in direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Textinhalt stehen und in diesen eingebunden werden; reine Illustrationen sind zu vermeiden. Umfangreiches Material, wie z. B. größere tabellarische und graphische Darstellungen, etc., ist gegebenenfalls in einem Anhang unterzubringen.
• Formeln sind durchgängig zu nummerieren, notwendige Beweisführungen können in einem Anhang dargestellt werden.
• Längere mathematische Abhandlungen oder Beweise, Quellcode von Programmen, Programm-Outputs, Tabellen gehören in den Anhang. Auf alle Elemente des Anhangs muss im laufenden Text Bezug genommen werden.

Formale Zitierweise

• Wörtliche Übernahmen aus anderen Texten sind als Zitate zu kennzeichnen, indem sie in  Anführungszeichen gesetzt werden. Werden dabei Textstellen ausgelassen oder durch eigene  Aussagen ergänzt, so ist dies zu kennzeichnen.
• In den Fußnoten bleibt die Wahl der formalen Zitierweise dem Verfasser grundsätzlich überlassen, soweit einheitlich zitiert wird und die Literaturstellen im Literaturverzeichnis zweifelsfrei identifiziert werden können. Empfohlen werden zwei Alternativen, die sog. abgekürzte bzw. die amerikanische Zitierweise. Bei der abgekürzten Zitierweise wird die Literaturstelle in der Fußnote nur mit ihren wichtigsten Merkmalen angegeben. Verdeutlicht werden soll das anhand der folgenden Beispiele:

Monographien 
- Schlittgen/Streitberg, Zeitreihenanalyse, 1997, S. 145.
- Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 2001, S. 293.

Aufsätze in Zeitschriften
- Okhrin/Schmid, Estimation of Optimal Portfolio Weights, in: IJTAF, 2008, S. 260

Aufsätze in Sammelwerken
- Golosnoy et al.., On the Application of SPC in Finance, in: Lenz u.a., Frontiers in Statistical Quality Control 9, 2010, S. 123.

• Noch kürzer ist die so genannte amerikanische Zitierweise, bei der nur Verfasser, Jahr und Seite angegeben werden.

Beispiel:

- Montgomery [2001, S. 293].

• Vornamen sind bei der abgekürzten Zitierweise nur bei möglichen Verwechslungen anzugeben. Die Seite, auf die sich das Zitat bezieht, ist jeweils genau zu benennen. Soweit die abgekürzte Zitierweise gewählt wird, ist sie durchgängig zu verfolgen, d.h. auch bei mehrmaliger Nennung derselben Literaturstelle.
• Zitieren Sie einen Autor nicht über das Zitat eines anderen Autors (aus einer Sekundärquelle), wenn die Originalquelle zugänglich ist.
• Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Fußnoten nicht nur die Funktion haben, den Gebrauch von fremden Materialien zu belegen, sondern darüber hinaus vielfältig genutzt werden können, z. B. für Querverweise und für Hinweise auf weiterführende Literatur. Sinnvoll bzw. notwendig kann es auch sein, z B. ergänzende oder erläuternde Anmerkungen, die neben dem grundsätzlichen Gedankengang stehen, aber trotzdem für erforderlich gehalten werden, außerhalb des Textes in einer Fußnote vorzunehmen.

Literaturverzeichnis

• Im Literaturverzeichnis sind die verwendeten Quellen jeweils vollständig anzugeben. Ein  Dritter sollte durch die Angaben im Literaturverzeichnis in der Lage sein, auf die verwendete  Literatur zurückgreifen zu können. Aus diesem Grund ist es nötig, bei der Quellenangabe bestimmte Formalien einzuhalten.
• Dabei sind insbesondere folgende Grundsätze zu beachten: Die Angabe von Monographien, Sammelwerken und Kommentaren hat sich an der CIP Titelaufnahme (Sie findet sich i. d. R. auf der ersten Innenseite eines Werkes) zu orientieren. Zu nennen sind:

- Name, Vorname des Verfassers (oder der Verfasser oder des Herausgebers)
- Titel und Untertitel des Werkes
- ("Reihe")
- Auflage (wenn es mehrere gibt)
- Verlagsort und Verlag
- Erscheinungsjahr

 

• Akademische Titel und Berufsbezeichnungen werden nicht angegeben.
• Zeitschriftentitel werden i. d. R. abgekürzt, ohne Heft-Nr. und Verlag angegeben.
• Zu den sonstigen Quellen gehören z.B. Gesetzestexte und Internetquellen
• Internetquellen sind stets unter genauer Angabe der Internetseite und des Zugriffsdatums in das entsprechende Verzeichnis aufzunehmen. Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Internetquellen zudem, dass es sich bei einer Seminar- bzw. Abschlussarbeit um eine wissenschaftliche Arbeit handelt, zu deren Erstellung auch ausschließlich auf wissenschaftliche Quellen zurückgegriffen werden sollte. Dazu zählen insbesondere die Internetseiten von nationalen und internationalen Organisationen sowie Ministerien, jedoch nicht die verschiedenen Online-Lexika (z. B. www.wikipedia.de, oder Seiten mit Videoinhalten wie Youtube).

Sonstige Hinweise

• Die Arbeiten können (nach Absprache mit dem Betreuer) in deutscher oder englischer Sprache geschrieben werden, letzteres ist aber nur empfehlenswert, wenn die Englischkenntnisse auch tatsächlich gut sind.
• Um überflüssige Fehler zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Seminararbeit von (mindestens) einem Muttersprachler Korrektur lesen zu lassen.
• Der wichtigste Rat zum Schluss: Lesen Sie dieses Papier vor, während und nach der Anfertigung Ihrer Arbeit mehrmals durch.

Übersicht:

Risikomanagement – Riskmanagement [...]

1. Different Approaches to Measure an Assets Risk – Value at Risk Verschiedene Ansätze zur Risikomessung eines Vermögensgegenstand (BA/MA)
2. The Capital Asset Pricing Model – Application and new Developments Das CAPM – Anwendung und neue Entwicklungen (BA/MA)
3. Analysis of High Frequency Financial Data – Realized Volatility, Volatility Clustering, Applications Analyse hochfrequenter Finanzdaten (MA)
4. RiskMetrics and Application – Expected Shortfall, Coherent Measures – RiskMetrics und deren Anwendung (MA)
5. Modeling and Evaluation of CreditMetrics – Modellierung und Evaluierung von CreditMetrics (MA)
6. Copula Modeling – Dependence Structure in Multivariate Distributions – Copula Modellierung – Abhängigkeitsstruktur in Multivariaten Verteilungen (MA)

Statistische Methoden der Prozessüberwachung – Statistical Methods of Process Control [...]

1. Instrumente der statistischen Prozesskontrolle – On the Tools of Statistical Process Control (BA/MA)
2. Process Surveillance for Industrial Processes – Prozessüberwachung in der Industrie (MA)
3. Application of Statistical Process Control in Public Health – Anwendung der statistischen Prozesskontrolle im Gesundheitswesen (MA)
4. Bewertung der Zuverlässigkeit eines Produktionsprozesses – Evaluation of the Reliability of Production Processes (BA/MA)
5. Zur Erkennung von Strukturbrüchen in ökonomischen Prozessen – On the Detection of Structural Breaks in Economic Time Series (BA/MA)
6. Frühzeitige Erkennung von Veränderungen in Umweltprozessen – Prematurely Detection of Changes in Environomental Processes (BA/MA)

Quantitative Methoden (für Finanzmärkte) – Quantitaive Methods (for Financial Markets) [...]

1. Portfolio Selection under Uncertainty – Portfoliowahl unter Risiko (MA)
2. Multi-Period Portfolio Selection – Mehrperiodische Portfoliowahl (MA)
3. Time Series Models in Finance – Zeitreihenmodelle für Finanzmärkte (BA/MA)

 

Ökonometrie und deren Anwendung – Econometrics and their Applications [...

1. Räumliche Analyse des deutschen Grundstückmarktes – Spatial Analysis of the German Real Estate Market (BA/MA)
2. Pendlerströme in Polen – Commuter Streams in Poland (BA/MA)
3. Räumliche/zeitliche Analyse verschiedener ökonomischer Indikatoren – Spatial/Temporal Analysis of Different Economic Indicators (BA/MA)
4. Comparison of Different Time Series Models and their Application to Financial Data and Economic Indicators – Vergleich verschiedener Zeitreihenmodell und deren Anwendung auf Finanzdaten und ökonomische Indikatoren (MA)
5. Long Memory Processes and their Applications – Prozesse mit hoher Korrelation und deren Anwendung (MA)

Angewandte Statistik – Applied Statistics [...]

1. Prognose von Anleihen- / Kreditausfällen – Default Prediction of Public Bonds / Bank Loans (BA/MA)
2. Verlustquote bei Ausfall gemäß der Basel Richtlinien – Loss Given Default according the Basel Accords (BA/MA)
3. Saisonale Effekte in Zeitreihen – Seasonal Effects in Time Series (BA/MA)
4. Grundlagen der Zeitreihenanalyse und deren Anwendung – Basics of Time Series Analysis and their Application (BA/MA)
5. Spatial Models and their Application in Economic Processes – Räumliche Modelle und deren Anwendung auf ökonomische Prozesse (MA)

Umweltstatistik – Enviromental Statistics [...]

1. Estimating and Predicting a Spatial Process using Experimental Variogram Fitting – Schätzung und Vorhersage eines Räumlichen Prozesses unter Benutzung des Experimentalen Variograms (MA)
2. Optimal Measurement Network Design – Minimizing the Kriging Variance – Optimales Messnetzwerkdesign – Minimierung des Kriging Fehlers (MA)
3. Modellierung von erneuerbaren Energien – Modelling of Renewable Energy (BA/MA)
4. Analyse und Evaluation von Schadstoffindizes – Analyzing and Evaluating Indices of Pollutants (BA/MA)
5. Vorhersage von Zeitreihen und deren Erklärungskraft anhand von Umweltdaten – Time Series and their Power to Forecast (BA/MA)
6. Spectral Analysis of Time Series and their Application to Environmental Data – Spektralanalyse von Zeitreihen und deren Anwendung in Bezug auf Umweltdaten (MA)
7. Non- or Semiparametric Modelling of Pollutants – Nicht- oder semiparametrische Modellierung von Schadstoffen (MA)

Electronic Library

• Database of Papers in Mathematics http://www.emis.de
• Business Source Elite, EconLit http://search.epnet.com/
• Science Direct http://www.science-direct.com/
• Elektronische Zeitschriftenbibliothek http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=EUV

Important statistical links

Deutsche Statistische Gesellschaft http://www.dstatg.de
American Statistical Association http://www.amstat.org
American Mathematical Society http://www.ams.org
Royal Statistical Society http://www.rss.org.uk
Fachgruppe Stochastik http://www.st-net.zib.de/
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Modelle für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit e. V. https://agzqs.stochastik.rwth-aachen.de/index.php?id=ag-fuer-zuverlaessigkeit-qualitaet-und-sicherheit&lang=de
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften http://www.econdesk.de

Links devoted to informational databases on statistics

Current Index to Statistics https://www.library.ucsb.edu/research/db/98
Mathematical reviews http://www.ams.org/mathscinet/
The site is devoted to mathematics and informational science data and contains: specialized search engines, relevant libraries and institutions, e-journals, and important references http://www.ub.euv-frankfurt-o.de/de/externe_recherche/index.html
Royal Statistical Society, list of links http://www.rss.org.uk
The WWW Virtual Library: Statistics. List of statistical departments in the world, large software database of links https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=254953